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Convergência do Filtro de Kalman para sistemas lineares com saltos markovianos com da variável de salto

Processo: 06/04210-6
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de janeiro de 2007 - 31 de dezembro de 2007
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
Pesquisador responsável:Eduardo Fontoura Costa
Beneficiário:Eduardo Fontoura Costa
Instituição-sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Sistemas lineares  Dinâmica estocástica  Filtros de Kalman  Saltos markovianos 

Resumo

Este plano envolve um problema de filtragem de sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos. Estes sistemas possuem diversas aplicações práticas e, além disto, generalizam a amplamente conhecida classe de sistemas lineares determinísticos e, ao mesmo tempo, são suficientemente especializados para recuperar diversas de suas propriedades, fatos que os tornam um importante assunto de pesquisa. Em particular, conhece-se o filtro de Kalman para estes sistemas quando se observa a variável de salto. Contudo, não se encontra um estudo formal da convergência nem da estabilidade destes filtros. É exatamente neste sentido que este plano pretende avançar: obter uma expressão para a covariância futura do erro de estimação do filtro, e tentar empregá-la para avaliar a convergência do filtro. (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
COSTA, EDUARDO F.; ASTOLFI, ALESSANDRO. Stochastic Detectability and Mean Bounded Error Covariance of the Recursive Kalman Filter with Markov Jump Parameters. Stochastic Analysis and Applications, v. 28, n. 2, p. 190-201, 2010. Citações Web of Science: 2.
COSTA, EDUARDO F.; ASTOLFI, ALESSANDRO. PARTIAL STABILITY FOR A CLASS OF NONLINEAR SYSTEMS. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, v. 47, n. 6, p. 3203-3219, 2009. Citações Web of Science: 3.
COSTA, EDUARDO F.; ASTOLFI, ALESSANDRO. CHARACTERIZATION OF EXPONENTIAL DIVERGENCE OF THE KALMAN FILTER FOR TIME-VARYING SYSTEMS. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, v. 48, n. 5, p. 2917-2944, 2009. Citações Web of Science: 6.

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