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Estimativas de erro em otimização não linear

Processo: 17/17840-2
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de abril de 2018
Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2022
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:Gabriel Haeser
Beneficiário:Leonardo Makoto Mito
Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/05475-7 - Métodos computacionais de otimização, AP.TEM
Bolsa(s) vinculada(s):19/24360-2 - Condições de otimalidade de segunda ordem para otimização cônica não linear, BE.EP.DR
Assunto(s):Otimização não linear   Condições de otimalidade
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:condições de otimalidade | estimativas de erro | otimização não linear | Otimização não linear

Resumo

Neste projeto vamos abordar algoritmos para o problema geral de otimização não linear suave. Dado que um algoritmo parou por satisfazer um critério de parada relativo à viabilidade e otimalidade com uma dada precisão, nosso objetivo será estimar a distância do ponto encontrado a um verdadeiro ponto estacionário do problema, com hipóteses fracas sobre ele. Isto fornece uma medida precisa da qualidade da solução reportada pelo algoritmo, ao invés de uma medida indireta com relação à satisfação aproximada de uma condição de otimalidade.

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Publicações científicas (11)
(As publicações científicas contidas nesta página são originárias da Web of Science ou da SciELO, cujos autores mencionaram números dos processos FAPESP concedidos a Pesquisadores Responsáveis e Beneficiários, sejam ou não autores das publicações. Sua coleta é automática e realizada diretamente naquelas bases bibliométricas)
BIRGIN, ERNESTO G.; GOMEZ, WALTER; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; SANTOS, DAIANA O.. An Augmented Lagrangian algorithm for nonlinear semidefinite programming applied to the covering problem. COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, v. 39, n. 1, . (16/16999-5, 13/05475-7, 17/17840-2, 18/24293-0, 17/18308-2)
ANDREANI, ROBERTO; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; HECTOR RAMIREZ, C.; SILVEIRA, THIAGO P.. Global Convergence of Algorithms Under Constant Rank Conditions for Nonlinear Second-Order Cone Programming. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, v. 195, n. 1, p. 37-pg., . (17/12187-9, 18/24293-0, 13/07375-0, 17/17840-2, 20/00130-5, 17/18308-2)
ANDREANI, ROBERTO; GOMEZ, WALTER; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; RAMOS, ALBERTO. On Optimality Conditions for Nonlinear Conic Programming. MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, p. 1-26, . (13/07375-0, 17/18308-2, 18/24293-0, 17/17840-2, 13/05475-7)
ANDREANI, ROBERTO; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; RAMIREZ, HECTOR. A minimal face constant rank constraint qualification for reducible conic programming. MATHEMATICAL PROGRAMMING, v. N/A, p. 27-pg., . (17/17840-2, 13/07375-0, 17/18308-2, 23/08706-1, 18/24293-0)
ANDREANI, ROBERTO; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; RAMOS, ALBERTO; SECCHIN, LEONARDO D.. On the best achievable quality of limit points of augmented Lagrangian schemes. NUMERICAL ALGORITHMS, . (13/07375-0, 18/24293-0, 17/17840-2, 17/18308-2)
ANDREANI, ROBERTO; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; RAMIREZ, HECTOR. Sequential Constant Rank Constraint Qualifications for Nonlinear Semidefinite Programming with Algorithmic Applications. Set-Valued and Variational Analysis, v. 31, n. 1, p. 27-pg., . (17/18308-2, 18/24293-0, 17/17840-2)
ANDREANI, ROBERTO; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; RAMIREZ, HECTOR; SILVEIRA, THIAGO P.. First- and second-order optimality conditions for second-order cone and semidefinite programming under a constant rank condition. MATHEMATICAL PROGRAMMING, v. N/A, p. 41-pg., . (17/12187-9, 18/24293-0, 20/00130-5, 13/07375-0, 17/18308-2, 17/17840-2)
ANDREANI, ROBERTO; COUTO, KELVIN R.; FERREIRA, ORIZON P.; HAESER, GABRIEL. CONSTRAINT QUALIFICATIONS AND STRONG GLOBAL CONVERGENCE PROPERTIES OF AN AUGMENTED LAGRANGIAN METHOD ON RIEMANNIAN MANIFOLDS. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION, v. 34, n. 2, p. 27-pg., . (17/17840-2, 23/08706-1, 17/18308-2, 18/24293-0, 13/07375-0)
ANDREANI, ROBERTO; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; RAMIREZ, HECTOR. Weak notions of nondegeneracy in nonlinear semidefinite programming. MATHEMATICAL PROGRAMMING, v. N/A, p. 32-pg., . (17/18308-2, 18/24293-0, 13/07375-0, 17/17840-2)
BIRGIN, ERNESTO G.; GOMEZ, WALTER; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.; SANTOS, DAIANA O.. An Augmented Lagrangian algorithm for nonlinear semidefinite programming applied to the covering problem. COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, v. 39, n. 1, p. 21-pg., . (18/24293-0, 13/05475-7, 17/18308-2, 17/17840-2, 16/16999-5)
FUKUDA, ELLEN H.; HAESER, GABRIEL; MITO, LEONARDO M.. On the Weak Second-order Optimality Condition for Nonlinear Semidefinite and Second-order Cone Programming. Set-Valued and Variational Analysis, v. 31, n. 2, p. 28-pg., . (17/18308-2, 18/24293-0, 17/17840-2)
Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
MITO, Leonardo Makoto. Tópicos em otimização cônica não-linear e aplicações. 2022. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.