Sequential equality-constrained optimization for nonlinear programming

Autor(es)

Birgin, E. G. ; Bueno, L. F. ; Martinez, J. M.

• Tipo de documento: Artigo Científico
• Fonte: COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS; v. 65, n. 3, p. 699-721, DEC 2016.
• Citações Web of Science: 4

Resumo

A novel idea is proposed for solving optimization problems with equality constraints and bounds on the variables. In the spirit of sequential quadratic programming and sequential linearly-constrained programming, the new proposed approach approximately solves, at each iteration, an equality-constrained optimization problem. The bound constraints are handled in outer iterations by means of an augmented Lagrangian scheme. Global convergence of the method follows from well-established nonlinear programming theories. Numerical experiments are presented. (AU)

• Processo FAPESP: 13/03447-6 - Estruturas combinatórias, otimização e algoritmos em Teoria da Computação
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• Processo FAPESP: 10/10133-0 - Problemas de corte, empacotamento, dimensionamento de lotes e programação da produção, e suas integrações em contextos industriais e logísticos
• Beneficiário: Reinaldo Morabito Neto
• Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
• Processo FAPESP: 13/05475-7 - Métodos computacionais de otimização
• Beneficiário: Sandra Augusta Santos
• Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
• Processo FAPESP: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria
• Beneficiário: José Alberto Cuminato
• Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs
• Processo FAPESP: 15/02528-8 - Métodos do tipo Newton para otimização linear e não linear
• Beneficiário: Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
• Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular