On uniform closeness of local times of Markov chains and i.i.d. sequences

Autor(es)

de Bernardini, Diego F. ^[1] ; Gallesco, Christophe ^[1] ; Popov, Serguei ^[1]

Afiliação do(s) autor(es)

^[1] Univ Estadual Campinas, UNICAMP, Dept Stat, Inst Math Stat & Sci Computat, Rua Sergio Buarque de Holanda 651, BR-13083859 Campinas, SP - Brazil

• Tipo de documento: Artigo Científico
• Fonte: Stochastic Processes and their Applications; v. 128, n. 10, p. 3221-3252, OCT 2018.
• Citações Web of Science: 2

Resumo

In this paper we consider the field of local times of a discrete-time Markov chain on a general state space, and obtain uniform (in time) upper bounds on the total variation distance between this field and the one of a sequence of n i.i.d random variables with law given by the invariant measure of that Markov chain. The proof of this result uses a refinement of the soft local time method of Popov and Teixeira (2015). (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. (AU)

• Processo FAPESP: 16/13646-4 - Acoplamento e comparação entre campos de tempos locais de cadeias de Markov e de sequências de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
• Beneficiário: Diego Fernando de Bernardini
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Processo FAPESP: 17/02022-2 - Modelos de entrelaçamentos aleatórios
• Beneficiário: Serguei Popov
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular