Busca avançada
Ano de início
Entree
(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Non-Markovian random walks with memory lapses

Texto completo
Autor(es):
Gonzalez-Navarrete, Manuel [1] ; Lambert, Rodrigo [2, 3]
Número total de Autores: 2
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Bio Bio, Dept Estadist, Concepcion - Chile
[2] Univ Fed Uberlandia, Fac Matemat, Salvador, BA - Brazil
[3] Univ Fed Bahia, Dept Matemat, Salvador, BA - Brazil
Número total de Afiliações: 3
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: Journal of Mathematical Physics; v. 59, n. 11 NOV 2018.
Citações Web of Science: 0
Resumo

We propose an approach to construct Bernoulli trials [X-i, i >= 1] combining dependence and independence periods, and we call it the Bernoulli sequence with random dependence (BSRD). The structure of dependence, in the past S-i = X-1 + ... + X-i, defines a class of non-Markovian random walks of recent interest in the literature. In this paper, the dependence is activated by an auxiliary collection of Bernoulli trials [Y-i, i >= 1], called memory switch sequence. We introduce the concept of memory lapse property, which is characterized by intervals of consecutive independent steps in BSRD. The main results include classical limit theorems for a class of linear BSRD. In particular, we obtain a central limit theorem for a class of BSRD which generalizes some previous results in the literature. Along the paper, several examples of potential applications are provided. Published by AIP Publishing. (AU)

Processo FAPESP: 14/19805-1 - Estatísticas para eventos extremos e dinâmica de recorrência
Beneficiário:Miguel Natalio Abadi
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular
Processo FAPESP: 15/02801-6 - Modelos de Ising com campo externo periódico: diagrama de fase e evolução estocástica
Beneficiário:Manuel Alejandro González Navarrete
Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado