Existence and Smoothness of the Density for the Stochastic Continuity Equation

Autor(es)

Mollinedo, David A. C. ^[1] ; Olivera, Christian ^[2] ; Tudor, Ciprian A. ^{[3, 4]}

Afiliação do(s) autor(es)

^[1] Univ Tecnol Fed Parana, Curitiba, Parana - Brazil

^[2] Univ Estadual Campinas, Dept Matemat, Campinas, SP - Brazil

^[3] Univ Lille 1, UFR Math, Lille - France

^[4] Romanian Acad, ISMMA, Bucharest - Romania

• Tipo de documento: Artigo Científico
• Fonte: Results in Mathematics; v. 74, n. 1 MAR 2019.
• Citações Web of Science: 0

Resumo

We consider the stochastic continuity equation driven by Brownian motion. We use the techniques of the Malliavin calculus to show that the law of the solution has a density with respect to the Lebesgue measure. We also prove that the density is Holder continuous and satisfies some Gaussian-type estimates. (AU)

• Processo FAPESP: 15/07278-0 - Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações
• Beneficiário: Paulo Regis Caron Ruffino
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático
• Processo FAPESP: 17/17670-0 - Equações Diferenciais Parciais Estocásticas e Sistemas de Partículas.
• Beneficiário: Christian Horacio Olivera
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular