| Texto completo | |
| Autor(es): |
Vargas, Alessandro N.
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Ishihara, Joao Y.
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do Val, Joao B. R.
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IEEE
Número total de Autores: 4
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | 49TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL (CDC); v. N/A, p. 4-pg., 2010-01-01. |
| Resumo | |
This paper presents a suboptimal control strategy for the linear quadratic regulator problem of Markov jump linear systems subject to control in jumps. The system under study has a dual switching structure, in a manner that the system parameters jump according to both a Markov chain and a given switching control rule. The sub optimal control policy, derived via dynamic programming argument, relies on a special set of positive semidefinite matrices, in the sense that the number of elements of this set increases via a combinatorial step-by-step argument, applied at each time stage. An example is presented to illustrate the result. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 04/06947-0 - Sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos: estabilidade e controle com observacao incompleta da cadeia. |
| Beneficiário: | Alessandro Do Nascimento Vargas |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Processo FAPESP: | 03/06736-7 - Controle e filtragem de sistemas estocásticos markovianos com saltos nos parâmetros |
| Beneficiário: | João Bosco Ribeiro do Val |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Temático |