Séries temporais, análise de dependência e aplicações

Resumo

Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, medidas de dependência, cópulas e funções de dependência alternativas novas, com aplicações potenciais em diversas áreas, como ciências atuariais, finanças, medicina, biologia e ciências físicas. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1) avaliação de riscos associados a eventos como terremotos, acidentes de carros, incêndios florestais, aumenta da temperatura do ar e dos oceanos, aumento do nível do mar, medidas de riso em finanças; 2) ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterização de dependências; 3) estimação da volatilidade de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta freqüência; 4) estudo de somas aleatórias com várias formas de dependência, com aplicações em séries temporais discretos e seguros; 5) extensão do conceito de cópula para séries temporais e aplicações ao fenômeno da dependência; 6) estudo de medidas de dependências locais, tanto para o caso de variáveis aleatórias como para o caso de séries temporais; 7) estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças; 8) aplicações em estudos de seqüencias de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional, nível do mar e etc. (AU)