| Processo: | 06/04210-6 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de janeiro de 2007 |
| Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2007 |
| Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos |
| Pesquisador responsável: | Eduardo Fontoura Costa |
| Beneficiário: | Eduardo Fontoura Costa |
| Instituição Sede: | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Sistemas lineares Dinâmica estocástica Filtros de Kalman Saltos markovianos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Convergencia De Filtros | Filtragem De Sistemas | Sistemas Dinamicos Com Saltos | Sistemas Estocasticos | Controle e filtragem de sistemas dinâmicos |
Resumo
Este plano envolve um problema de filtragem de sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos. Estes sistemas possuem diversas aplicações práticas e, além disto, generalizam a amplamente conhecida classe de sistemas lineares determinísticos e, ao mesmo tempo, são suficientemente especializados para recuperar diversas de suas propriedades, fatos que os tornam um importante assunto de pesquisa. Em particular, conhece-se o filtro de Kalman para estes sistemas quando se observa a variável de salto. Contudo, não se encontra um estudo formal da convergência nem da estabilidade destes filtros. É exatamente neste sentido que este plano pretende avançar: obter uma expressão para a covariância futura do erro de estimação do filtro, e tentar empregá-la para avaliar a convergência do filtro. (AU)
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