| Processo: | 16/13646-4 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2016 |
| Data de Término da vigência: | 31 de agosto de 2017 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade |
| Pesquisador responsável: | Diego Fernando de Bernardini |
| Beneficiário: | Diego Fernando de Bernardini |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Processos estocásticos Cadeias de Markov |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Acoplamento | cadeias de Markov | distância em variação total | tempos locais | Processos Estocásticos |
Resumo
Neste projeto de pesquisa nos propomos a investigar originalmente o problema da comparação entre os campos aleatórios de tempos locais de uma cadeia de Markov possuindo uma única medida de probabilidade invariante e de uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com lei de probabilidade dada pela própria medida invariante da cadeia, até um instante específico, através do estudo da distância em variação total entre as leis destes campos aleatórios. Para fazer isso, pretendemos obter um acoplamento entre os campos de tempos locais dos dois processos mencionados, até um determinado instante, utilizando a técnica de tempos locais suaves. Como consequência, esperamos obter uma cota superior para a referida distância em variação total entre os campos, que seja razoável e interessante sob certas suposições, e que seja pequena para uma classe abrangente e importante de cadeias de Markov envolvendo tais suposições. (AU)
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