| Texto completo | |
| Autor(es): |
Número total de Autores: 2
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| Afiliação do(s) autor(es): | [1] Univ Estadual Campinas, Dept Matemat, BR-13081970 Campinas, SP - Brazil
[2] Univ Lille 1, Lab Paul Painleve, F-59655 Villeneuve Dascq - France
[3] ISMMA, Seattle, WA - USA
[4] Inst Math Stat & Appl Math, Bucharest - Romania
Número total de Afiliações: 4
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS; v. 33, n. 3, p. 520-531, AUG 2019. |
| Citações Web of Science: | 0 |
| Resumo | |
Via a special transform and by using the techniques of the Malliavin calculus, we analyze the density of the solution to a stochastic differential equation with unbounded drift. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 15/07278-0 - Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações |
| Beneficiário: | Paulo Regis Caron Ruffino |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Temático |
| Processo FAPESP: | 17/17670-0 - Equações Diferenciais Parciais Estocásticas e Sistemas de Partículas. |
| Beneficiário: | Christian Horacio Olivera |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |