Order value optimization applied to inverse Nash-Equilibrium

• Grant number: 07/06663-0
• Support Opportunities: Scholarships in Brazil - Doctorate
• Start date: March 01, 2008
• End date: September 30, 2011
• Field of knowledge: Physical Sciences and Mathematics - Mathematics - Applied Mathematics
• Principal Investigator: José Mário Martinez Perez
• Grantee: Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
• Host Institution: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brazil
• Associated research grant: 06/53768-0 - Computational methods of optimization, AP.TEM

Abstract

O objetivo final desse projeto é estudar o equilíbrio inverso de Nash sob uma formulação do tipo LOVO (Lower-Order-Value-Optimization). Para isso estudaremos métodos para tratar a otimização do tipo LOVO. Estudaremos também o equilíbrio de Nash, onde cada agente procura maximizar sua função de utilidade para certos parâmetros fixos do mercado; e o equilíbrio inverso de Nash, onde se deseja descobrir os parâmetros para os quais agentes realmente tomariam decisões já conhecidas. Por fim, formularemos o problema de obtermos os parâmetros do mercado supondo as decisões dos agentes conhecidas, porém só uma porcentagem delas confiável de acordo com nosso modelo. Os problemas citados envolvem programação em dois níveis e suas reformulações podem envolver o uso do Lagrangiano Aumentado, sendo assim, é prudente que o candidato envolva-se com tais assuntos. (AU)

Scientific publications

(References retrieved automatically from Web of Science and SciELO through information on FAPESP grants and their corresponding numbers as mentioned in the publications by the authors)

BUENO, L. F.; FRIEDLANDER, A.; MARTINEZ, J. M.; SOBRAL, F. N. C.. INEXACT RESTORATION METHOD FOR DERIVATIVE-FREE OPTIMIZATION WITH SMOOTH CONSTRAINTS. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION, v. 23, n. 2, p. 1189-1213, 2013. (07/06663-0, 06/53768-0, 08/00468-4)

BIRGIN, E. G.; BUENO, L. F.; KREJIC, N.; MARTINEZ, J. M.. Low order-value approach for solving VaR-constrained optimization problems. Journal of Global Optimization, v. 51, n. 4, p. 715-742, DEC 2011. (07/06663-0, 09/10241-0, 06/53768-0)

Academic Publications

(References retrieved automatically from State of São Paulo Research Institutions)

BUENO, Luis Felipe Cesar da Rocha. Optimization with LOVO constraints, inexact restoration and the inverse Nash equilibrium. 2011. Doctoral Thesis - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Campinas, SP.