Controle de sistemas dinâmicos sujeitos a saltos estocásticos

• Processo: 13/50759-3
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2014
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2017
• Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Acordo de Cooperação: CNRS
• Pesquisador responsável: Eduardo Fontoura Costa
• Beneficiário: Eduardo Fontoura Costa
• Pesquisador Responsável no exterior: François Dufour
• Instituição Parceira no exterior: Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA Sud Ouest) , França
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Município da Instituição Sede: São Carlos
• Assunto(s): Controle de sistemas dinâmicos Programação matemática Controle estocástico Controle ótimo Cadeias de Markov Saltos markovianos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Cadeias De Markov | Controle Estocastico | Controle Otimo | Controle Quantico | Programacao Matematica | Saltos Aleatorios

Resumo

O tema principal dessa cooperação é estudar problemas de controle de sistemas dinâmicos sujeitos a saltos estocásticos. O projeto gira em tomo de três linhas de pesquisa principais. A primeira diz respeito ao problema de controle ótimo com restrições para processos de Markov ponto a ponto determinísticos (PDMP). O objetivo principal neste caso é estudar o problema de controle usando técnicas de programação linear em dimensão infinita. Pretende-se obter uma formulação teórica para a equivalência entre o problema original de controle ótimo com restrições de um PDMP e um problema de otimização estático linear de dimensão infinita relacionado com as medidas de ocupação do processo controlado. Este tópico será analisado pelos Prof. François Dufour (Univ. Bordeaux) e Prof. Oswaldo Costa (Univ. São Paulo), que já publicaram conjuntamente 14 artigos de periódicos internacionais. Na segunda linha de pesquisa, o objetivo é desenvolver métodos numéricos para problemas de otimização de processos a tempo contínuo definidos a partir de equações diferenciais ordinárias, cujos coeficientes são perturbados por uma cadeia de Markov. Técnicas de discretização serão implementadas, como métodos de quantificação. Este projeto permitirá uma colaboração entre a Profa. B. de Saporta (Univ. Bordeaux) e o Prof. Eduardo Costa (Universidade de São Paulo em São Carlos). A terceira linha de pesquisa será realizada pelo Prof. Pierre Rouchon (Mines Paristech) em colaboração com o Prof. Paulo Sergio Pereira da Silva (Univ. de São Paulo), colaboração esta que já gerou 2 artigos em periódicos. O tema de pesquisa será a aplicação de métodos estocásticos baseados em equações do tipo Lyapunov para problemas de estabilização em controle quântico. (AU)

Publicações científicas

(6)

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

COSTA, O. L. V.; DUFOUR, F.; PIUNOVSKIY, A. B.. CONSTRAINED AND UNCONSTRAINED OPTIMAL DISCOUNTED CONTROL OF PIECEWISE DETERMINISTIC MARKOV PROCESSES. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, v. 54, n. 3, p. 1444-1474, 2016. (13/50759-3, 14/50279-4)

COSTA, O. L. V.; DUFOUR, F.. A linear programming formulation for constrained discounted continuous control for piecewise deterministic Markov processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications, v. 424, n. 2, p. 892-914, APR 15 2015. (13/50759-3)

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COSTA, O. L. V.; FIGUEIREDO, D. Z.. LQ Control of Discrete-Time Jump Systems With Markov Chain in a General Borel Space. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 60, n. 9, p. 2530-2535, SEP 2015. (13/50759-3)

COSTA, EDUARDO F.; DE SAPORTA, BENOITE. Linear Minimum Mean Square Filters for Markov Jump Linear Systems. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 62, n. 7, p. 3567-3572, JUL 2017. (13/50759-3)