School São Paulo of Advanced Science on High Dimensional Models

• Grant number: 24/06769-9
• Support Opportunities: Organization Grants - Scientific Meeting - São Paulo School of Advanced Science
• Start date: April 21, 2025
• End date: April 30, 2025
• Field of knowledge: Applied Social Sciences - Economics - Quantitative Methods Applied to Economics
• Principal Investigator: Pedro Luiz Valls Pereira
• Grantee: Pedro Luiz Valls Pereira
• Host Institution: Escola de Economia de São Paulo (EESP). Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo , SP, Brazil
• City of the host institution: São Paulo

Abstract

Na primeira semana, serão oferecidos dois minicursos de 15 horas cada. O primeiro, sobre Criptomoedas, será ministrado por Andrew Urquhart, Professor de Finanças e Tecnologia Financeira e Diretor do ICMA Centre na Henley Business School, University of Reading, cobrindo tópicos de fintech, criptomoedas, governança corporativa e negociação de alta frequência. O segundo minicurso, apresentado por André Portela Santos, Professor Associado da CUNEF Universidad, focará em Machine Learning em Alocação de Portfólio, abordando alocação de ativos e estimação em modelos de alta dimensão e/ou frequência, áreas principais de Santos em econometria financeira, renda fixa, previsão e aprendizado de máquinas.Na segunda semana, haverá quatro sessões temáticas e seis conferências. A primeira sessão, sobre modelagem em alta dimensão, contará com Marc Halin (ULB), Sebastien Laurent (Marseille) e Esther Ruiz (UCIII-Madrid). A segunda, sobre Criptofinanças, incluirá Andrew Urquhart, Marcelo Fernandes (EESP) e Jefferson Colombo. A terceira sessão, sobre Alocação de Ativos, terá Olivier Scaillet (Univ Geneva), André Santos e Alexandre Rubensam (IESEG). A quarta sessão será sobre Econometria Climática, com Jesus Gonzalo (UCIII Madrid) e Andrew Martinez (U.S. Department of the Treasury), além de Ricardo Bruscariolli (UFABC).As conferências serão conduzidas por Marc Halin, Sebastien Laurent, Esther Ruiz, Jesus Gonzalo, Olivier Scaillet e Rodrigo Targino (EMAp), destacando-se nas respectivas áreas de pesquisa dos participantes. (AU)